指標の名前は少し紛らわしいかもしれません。 Holtの二重指数平滑法は、平均値ではなく、主に予測に使用されます。通常それと共に使用される予測方法は一種の線形予測です。
- 二重指数平滑法
回帰予測と同様に、二重指数平滑法予測は、定数と線形傾向からなるモデルの仮定に基づいています。
モデルのパラメータが変化する可能性がある予測の目的のためには、の関数としてモデルを表す方が便利です。
時刻Tにおける推定値aとbは、時刻Tにおける観測と前の期間の推定値T -1に基づいています。
ここでは、指数平滑法によって推定された定数係数とトレンド係数の両方があります。定数期間とトレンド期間の予測パラメータは個別に設定できます。両方のパラメーターは0から1の間でなければなりません。
将来の期間の期待値の予測は、定数に将来の期間の数に応じた線形項を加えたものです。
ただし、両方の方法で使用できるようにするには（予測または予測の「平均」として、予測バーの数を<= 0に設定すると、予測部分がオフになります）。
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